Text

Analisis Risiko Klaim Asuransi Jiwa berdasarkan Model ARIMA GARCH dengan Pendekatan Peaks Over Threshold

---

Industri asuransi jiwa menghadapi risiko volatilitas klaim yang dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan. Volatilitas klaim merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa. Ketidakmampuan dalam mengantisipasi lonjakan klaim ekstrem dapat berdampak signifikan terhadap solvabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan risiko ekstrem pada data klaim asuransi jiwa harian menggunakan model ARIMA-GARCH dan pendekatan peaks over threshold (POT). Model ARIMA-GARCH diaplikasikan untuk menangani heteroskedastisitas dalam data, sedangkan pendekatan peaks over threshold (POT) dengan distribusi pareto umum (GPD) digunakan untuk memodelkan kejadian ekstrem. Data penelitian berasal dari salah satu perusahaan asuransi jiwa dengan periode 2022-2023. Hasil penelitian menujukkan Model terbaik yaitu ARIMA (3,1,1) dan GARCH (1,1). Peramalan dinamis periode Januari-Maret 2024 menunjukkan tren kenaikkan estimasi kerugian maksimum yaitu VaR 99% yaitu dari Rp 201.117 487 hingga Rp 219.439.353. Validitas terbukti akurat berdasarkan pengujian backtesting.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.5 HAN a

Penerbit

Lampung Selatan : Program Studi Sains Aktuaria., 2026

Deskripsi Fisik

82 hlm. ; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

519.5

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tugas Akhir Sains Aktuaria
POT
ARIMA-GARCH
Klaim Asuransi+
VaR

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. ; Ayu Sofia, S.Si., M.Si.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar