Text

Mathematical Models of Financial Derivatives second edition

---

memodelkan derivatif menggunakan pendekatan rekayasa keuangan, dengan fokus pada prinsip harga martingale yang umum untuk sebagian besar sekuritas derivatif. Berbagai macam derivatif keuangan yang biasa diperdagangkan di pasar ekuitas dan pendapatan tetap

dianalisis dengan menekankan pada aspek pricing, hedging dan manajemen risikonya. Dimulai dari formulasi model penetapan harga opsi Black-Scholes-Merton yang terkenal, pembaca dipandu melalui teks tentang kemajuan baru pada model penetapan harga derivatif mutakhir dan model suku bunga. Baik teknik analitik dan metode numerik untuk menyelesaikan berbagai jenis model penetapan harga derivatif ditekankan.

Edisi kedua menyajikan revisi substansial dari edisi pertama. Teori harga martingale waktu kontinu dimotivasi melalui analisis prinsip ekonomi keuangan yang mendasari dalam kerangka waktu diskrit. Kumpulan besar formula tertutup dari berbagai bentuk ekuitas eksotik dan derivatif pendapatan tetap didokumentasikan. Hasil penelitian dan metodologi terbaru dibuat dapat diakses oleh pembaca melalui serangkaian latihan ekstensif di akhir setiap bab.

Yue-Kuen Kwok adalah Profesor Matematika di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong. Dia adalah penulis lebih dari 80 makalah penelitian dan beberapa buku, termasuk Variabel Kompleks Terapan. Dia adalah editor asosiasi dari Journal of Economic Dynamics and Control dan Asia-Pacific Financial Markets.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

330.0151 KWO m

Penerbit

Berlin : Springer., 2008

Deskripsi Fisik

hardcover

Bahasa

Inggris

ISBN/ISSN

978-3-540-42288-4

Klasifikasi

330.0151

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Second Edition

Subjek

Matematika

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Yue-Kuen Kwok

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar